Существует по крайней мере три версии его последних слов, которые приведены в викицитатнике.
Его самые известные последние слова: "Поцелуй меня, Харди".
Еще одним высказыванием в последние часы его жизни было: "Слава Богу, я выполнил свой долг".
В качестве альтернативы он мог сказать оба этих утверждения: "Поцелуй меня, Харди", и Харди поцеловал его в щеку. Затем Нельсон сказал: "Теперь я удовлетворен. Слава Богу, я выполнил свой долг". Затем Харди снова поцеловал его в лоб, и Нельсон воскликнул: "Кто это?". Харди ответил: "Это Харди". Тогда Нельсон сказал: "Да благословит тебя Бог, Харди". Затем он прошептал окружающим, чтобы они присмотрели за Эммой Гамильтон и его дочерью.
Совсем недавно появились рассказы о его капеллане, Александре Скотте, его стюарде, Шевалье, и мурзилке, Уолтере Берке. "Пить, пить. Вентилятор, вентилятор. Потрите, потрите" - это была просьба облегчить симптомы жажды, жары и боли от ран.
Скотт, который оставался рядом с Нельсоном, когда тот умирал, записал его последние слова: "Бог и моя страна".