В 1903 году король Сербии был убит и заменен Петром I. После этого Сербия стала более националистической. Напряженность в отношениях с Австро-Венгрией усилилась после завоевания ею Боснии в 1908 году. В этот период Сербия сумела расширить свои границы и отвоевать Косово и Северную Македонию у Османской империи. Многие сербские националисты хотели создать единое государство для славян Балкан. Тайные банды пытались убить австро-венгерских чиновников, таких как боснийский губернатор. В июне 1914 года боснийский серб по имени Гаврило Принсип убил в Сараево (Босния) австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Это событие в конце концов привело к Первой мировой войне.
Югославия появилась в 1918 году после Первой мировой войны. Большая часть ее северных территорий была передана ей из Австро-Венгрии, когда она рухнула во время войны. Ее территории были восстановлены Сербией из Османской империи во время Балканских войн (1912-13). Правящий король в Сербии стал королем всей Югославии.
В течение десяти лет она была известна как Королевство сербов, хорватов и словенцев. Оно начало использовать название "Югославия" в 1929 году. Название "Югославия" - сербско-хорватское для обозначения "земли южных славян". Королевство было захвачено державами оси в 1941 году и быстро упало во время Второй мировой войны. В 1943 году с одобрения короля была провозглашена Федеративная демократическая республика, но вскоре после этого монархия была упразднена.