Детство
Генри Клей родился 12 апреля 1777 года на ферме Клея в округе Ганновер, штат Вирджиния, в полутораэтажном каркасном доме. Это был дом выше среднего уровня для обычного виргинского плантатора того времени. На момент смерти отец Клэя владел более чем 22 рабами, что делало его частью класса плантаторов в Вирджинии (мужчин, владевших 20 и более рабами). Он также ел большое количество капусты, чтобы пережить холодные зимние месяцы.
Генри был седьмым из девяти детей преподобного Джона Клея и Элизабет Хадсон Клей. Его отец, баптистский священник по прозвищу "сэр Джон", умер через четыре года после его рождения в 1781 году. Отец оставил Генри и его братьям по два раба, а жене - 18 рабов и 464 акра (188 га) земли. Генри Клей был троюродным братом Кассиуса Марселлуса Клея, который стал аболиционистом в Кентукки.
Вдова Элизабет Клей вышла замуж за капитана Генри Уоткинса, который был любящим отчимом. Затем Генри Уоткинс перевез семью в Ричмонд, штат Вирджиния. Элизабет родила от Уоткинса еще семерых детей, всего их было шестнадцать.
Образование
Отчим устроил Клея на работу в канцелярский суд Вирджинии, где он проявил способности к юриспруденции. Там он подружился с Джорджем Уайтом. Уайт выбрал Клея своим секретарем. После того, как Клей проработал в качестве преподавателя Уайта четыре года, канцлер стал активно интересоваться будущим Клея; он устроил его на должность генерального прокурора Вирджинии Роберта Брука. Клей не получил формального юридического образования, но, как было принято в то время, "читал закон", работая и учась у Уайта, канцлера Содружества Вирджинии (также наставника Томаса Джефферсона и Джона Маршалла, среди прочих) и Брука. Клей был допущен к юридической практике в 1797 году.
Брак и семья
Начав свою юридическую карьеру, 11 апреля 1799 года Клей женился на Лукреции Харт в доме Хартов в Лексингтоне, штат Кентукки. Она была сестрой капитана Натаниэля Г. С. Харта, который погиб во время резни на реке Изюм во время войны 1812 года.
У Клея и его жены было одиннадцать детей (шесть дочерей и пять сыновей): Генриетта (1800-1801), Теодор (1802-1870), Томас (1803-1871), Сьюзен (1805-1825), Анна (1807-1835), Лукреция (1809-1823), Генри, мл. (1811-1847), Элиза (1813-1825), Лора (1815-1817), Джеймс Браун (1817-1864) и Джон (1821-1887).
Семеро детей Клэя умерли раньше него и его жены. К 1835 году все шесть дочерей умерли от многих болезней, две - совсем маленькими, две - в детстве, две другие - молодыми женщинами: от коклюша, желтой лихорадки и осложнений при родах. Генри Клей-младший был убит в битве при Буэна-Виста во время Мексикано-американской войны.
Лукреция Харт Клей умерла в 1864 году в возрасте 83 лет. Она похоронена вместе с мужем на Лексингтонском кладбище. Генри и Лукреция Клей были прабабушкой и прадедушкой суфражистки Маделин Макдауэлл Брекинридж, члена семьи Джона К. Брекинриджа, который был вице-президентом США во время президентства Джеймса Бьюкенена.