Нормальное распределение - это распределение вероятностей. Его также называют распределением Гаусса, поскольку оно было открыто Карлом Фридрихом Гауссом. Нормальное распределение - это непрерывное распределение вероятности. Оно очень важно во многих областях науки. Нормальное распределение - это семейство распределений одной и той же общей формы. Эти распределения различаются по параметрам расположения и масштаба: среднее значение ("среднее") распределения определяет его расположение, а стандартное отклонение ("вариабельность") - масштаб.
Стандартное нормальное распределение (также известное как распределение Z) - это нормальное распределение со средним значением, равным нулю, и дисперсией, равной единице (зеленые кривые на графиках справа). Его часто называют кривой колокола, потому что график плотности вероятности похож на колокол.
Многие значения имеют нормальное распределение. Это объясняется центральной предельной теоремой, которая гласит, что если событие является суммой других случайных событий, то оно будет нормально распределено. Некоторые примеры включают: